韭韭投研###chiveray
韭韭投研通过构建机器智能数据分析系统,打造全球首款AI量本(量化+基本面)智能投研平台。

韭韭投研全球经济因子库,结合行为金融量化技术,深度洞悉投资行为背后的人性,赋予数据更多价值。以“众智共享”模式,与用户共同推进完善机器智能神经系统工程,将工具化智能投研平台的前沿技术普惠化,服务广大普通投资者。
QMSI

韭韭投研通过对大量基本面因子进行有效性测试和显著性检验,结合行业特点筛选、构建特殊行业指标因子。
 
系统参考特定时点超额收益率曲线,对行业因子组合进行反向赋权,对全量数据回测结果与行业趋势拐点进行分析,对模型的准确性、稳定性、泛化能力进行检验,输出能够客观刻画行业、个股基本面及其变化趋势的QMSI指数。
 
通过随动学习机制,实现模型的自适应参数调整。在保证客观性的同时,兼顾市场偏好,实现“一个指标跟踪基本面”,为投资者提供创新型标的质量评估因子。

Quantamental Smart Index
FFSM
韭韭投研通过对财务舞弊识别领域专业文章进行大规模文本分析,搭建财务舞弊识别知识图谱。
 
提取证财务舞弊上市公司历史数据信息,利用多种机器学习算法进行模型融合,对数据集进行训练与校验。
 
经过泛化测试,目前可以实现对2016年后被媒体和投资者质疑的财务报表信息,进行高识别率判断。
 
FFSM作为重要协同指标,与QMSI共同构成韭韭投研平台的两大标的质量评估因子。
Financial Fraud Smart Monitor
MCSV
利用先进的预测算法对上市公司业绩进行预测,并与财务数据随动校正,通过计算资产定价合理区间,用数学优化方法对每只标的最优估值方法结果进行自动化筛选及呈现,从而实现无重大事件影响下的自动化资产价格评估。
 
输出的区间值与资产实际价格差额作为标的价格水平评估因子,具有重要参考价值。
Monte Carlo Smart Valuation
QMSC
韭韭投研基于QMSI、FFSM和MCSV产品模块输出三大核心因子,结合传统基本面分析将若干核心指标因子纳入考量,打造高效、简单、便捷的基本面量化平台。
 
以奥卡姆剃刀定律为核心理念,努力实现用最少量的优质因子,寻找客观准确的最佳投资策略。
Quantamental Smart Choice
GESP
韭韭投研通过对经济数据预测领域的海量前沿学术著作与文献进行分析,综合Pearson correlation coefficient和DCCA两种方法的优势,结合产业经济学逻辑,对A股上市公司前瞻指标进行全面梳理与验证,建立随动算法模型。
 
动态跟踪因子的有效性与稳定性,实现因子库因子的自动化增减。同时,对复杂前沿预测算法进行工具化产品研发,将核心算法、优化算法及数据存储调用方式,进行高性能计算适配化开发。
 
韭韭投研以高性能计算赋能投资者,持续推动行业变革,让用户通过简单操作,即可实现对关键前瞻因子的自动化筛选,应用高级算法进行精准数据预测。
Global Economic Smart Predictor
IVSV
韭韭投研经过对资产定价流程和逻辑的系统梳理,通过交互可视化技术,将庞杂的资产定价方法与流程进行集成化,并与GESP预测功能模块联动,提升用户体验,方便投资者简单、便捷、灵活的开展数据预测与资产定价操作。
 
在保证科学严谨的同时,实现复杂预测和资产定价的极简,随时随地为投资者提供快速决策支撑。
Interactive Visualization Smart Valuation
智能量化金融实验室###研究核心
暗知识与默知识

在人工智能时代,如何充分挖掘利用暗知识与默知识指导金融投资变得尤为重要。

资本市场复杂度与日俱增,海量庞杂的信息、具有倾向性的研报、令人一知半解的分析点评,都使投资难度空前加剧。传统的投资研究方式,越来越难以对瞬息万变的市场进行清晰刻画与有效跟踪。
 
人工智能算法与传统上基于业务逻辑的计算公式之间的最大区别在于,深度学习算法和机器学习算法都可通过复杂网络结构进行高维计算(算力增长理论无上限),并通过反向传播机制不断学习演进。这种颠覆人类三维认知结构、进行超量级数据样本学习训练的能力,赋予机器远超人类的发现默知识与暗知识的优势。
 
实验室通过大量算法建模,结合众多数据试验,使机器能够学习到有效的默知识与暗知识,为投资者提供基于下一代技术的决策支撑。
 
基本面分析与量化投资

实验室致力于通过人工智能技术,将基本面分析与量化投资有效结合,打造基本面量化投资新范式。

基本面分析与量化投资,历史长期处于“水火不容”的状态。基本面投资强调深刻理解企业,挖掘驱动投资收益率的宏观经济、产业经济和企业经营逻辑,认为真正决定投资收益率的是对未来的精确预测;量化投资重视根据历史数据统计规律,认为历史会不断重演,价格能够包容一切,通过历史统计概率来获得预期收益率,并依靠投资组合进行风险对冲,通过数学优化的方式平衡收益率和风险水平。
 
人工智能算法的普及化应用,逐渐改变基本面投资与量化投资“水火不容”的现状。基本面分析中应用的大量难以数量化的信息,可通过文本分析、自然语言处理的方式转变为可量化数据;量化投资也可充分利用强大的深度学习与机器学习算法进行因子组合及对未来数据进行科学有效的预测。
 
实验室的基本面分析师与金融工程专家确信,基本面分析和量化投资分析的融合,是未来投资的必然发展趋势。全新的基本面量化投资策略模型,可以为投资者提供数据科学与分析深度兼顾,逻辑与数据相互印证和促进的高价值决策支撑。

与投资者携手同行
人工智能有望成为未来几十年内最具革命性意义的技术,它不仅为人类提供了全新的分析视角与预测工具,且能够学习到人类无法理解的暗知识,具备人类难以企及的数据处理能力。###作为智能化浪潮的直接参与者和推动者,面对复杂多变的资本市场进行业务开拓与技术创新,我们深感骄傲与自豪;同时对新技术带来的无限可能与深远影响,也抱有深深的敬畏。韭韭投研将与广大投资者携手同行,不断推进新技术的生产力转化,防范化解其潜在风险,让技术更有温度,打造一个敢创新且有担当的企业。